指数効用関数に基づく無差別価格の一例としての天候デリバティブ解析的評価式

• 宮崎 浩一

  電気通信大学システム工学科

書誌事項

タイトル別名

• A Closed-form Solution of Weather Derivative as an Example of Indifference Prices Under Exponential Preferences
• シスウ コウヨウ カンスウ ニ モトヅク ムサベツ カカク ノ イチレイ ト シテ ノ テンコウ デリバティブ カイセキテキ ヒョウカシキ

抄録

In this research, I derive a closed-form solution of weather derivative as an example of indifference prices under exponential preferences and then examine the price sensitivities of the derivative. To the goal, firstly, I point out the continuous form of Dischel model is Hull and While model in the literature of interest rate model. Secondly, I derive the process of the accumulated temperature process based on the continuous Dischel model.

収録刊行物

• 日本応用数理学会論文誌

  日本応用数理学会論文誌 15 (2), 59-72, 2005

  一般社団法人 日本応用数理学会

詳細情報

• CRID: 1390282680744031104
• NII論文ID: 110001888788
• NII書誌ID: AN10367166
• ISSN: 09172246
• ISSN: 24240982
• DOI: 10.11540/jsiamt.15.2_59
• NDL書誌ID: 7409053
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I7409053
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可