AR-GARCHモデルを用いた電力スポット価格の時系列分析とその応用 Time Series Analysis of Electricity Spot Price with AR-GARCH Model and its Application

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著者

    • 伊藤 保之 ITOH Yasuyuki
    • (株)東芝 電力・社会システム技術開発センター Power and Industrial System Research and Development Center, Toshiba Corporation
    • 村上 好樹 MURAKAMI Yoshiki
    • (株)東芝 電力・社会システム技術開発センター Power and Industrial System Research and Development Center, Toshiba Corporation
    • 小林 武則 KOBAYASHI Takenori
    • (株)東芝 電力・社会システム技術開発センター Power and Industrial System Research and Development Center, Toshiba Corporation

抄録

For considerations of risk managements of electricity market trading, this paper presents a time series analysis of the day-ahead spot price traded in the PJM power market, taking correlations among hourly price motions into account. The time series was decomposed into the deterministic and stochastic components, the latter of which was analyzed by using the AR-GARCH model both for hourly data (single-factor model) and daily data of hourly prices (multi-factor model), where hourly data were given as a series of hourly prices. The Monte-Carlo price simulation with resulting model parameters well reconstructed the original hourly time series. It was demonstrated to estimate optimum bidding prices in the day-ahead electricity spot market by using this price simulation for an example of its application.

収録刊行物

  • 電気学会論文誌. B, 電力・エネルギー部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. B, A publication of Power and Energy Society  

    電気学会論文誌. B, 電力・エネルギー部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. B, A publication of Power and Energy Society 127(1), 61-69, 2007-01-01 

    The Institute of Electrical Engineers of Japan

参考文献:  15件

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被引用文献:  4件

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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    10018456383
  • NII書誌ID(NCID)
    AN10136334
  • 本文言語コード
    JPN
  • 資料種別
    ART
  • ISSN
    03854213
  • NDL 記事登録ID
    8625733
  • NDL 雑誌分類
    ZN31(科学技術--電気工学・電気機械工業)
  • NDL 請求記号
    Z16-794
  • データ提供元
    CJP書誌  CJP引用  NDL  J-STAGE 
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