POWER COMPARISON OF HYPOTHESIS TESTING FOR AN INTERMEDIATE LATENT VECTOR OF COVARIANCE MATRIX

抄録

We consider the test of equality of the latent vector and a specified vector. In this paper, we discuss three criteria for testing hypothesis. The test statistic Λ_1 is the inner product of the sample latent vector and the specified vector. The statistic Λ_2 is the α-th factor of some likelihood ratio criterion. The Λ_3 is the statistic given by T. W. Anderson. We calculate the percentiles based on the exact distribution of the statistic Λ_2. To compute the power, we obtained the non-null distribution of the statistic Λ_1, Λ_2 and Λ_3. And we compare the power of test using these three criteria on a bivariate and trivariate normal distribution.

収録刊行物

Journal of the Japanese Society of Computational Statistics   [巻号一覧]

Journal of the Japanese Society of Computational Statistics 10(1), 73-88, 1997-12  [この号の目次]

日本計算機統計学会

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各種コード

  • NII論文ID(NAID) :
    110001235558
  • NII書誌ID(NCID) :
    AA10823693
  • 本文言語コード :
    ENG
  • 資料種別 :
    ART
  • ISSN :
    09152350
  • 収録DB :
    CJP書誌  CJP引用  NII-ELS