改良代理制約法の非分離形非凸計画問題への応用  [in Japanese] Using an Improved Surrogate Constraints Method to Nonseparable Non-convex Programming Problems  [in Japanese]

Abstract

代理双対ギャップをもつ大規模な多制約分離形離散最適化問題(多次元非線形ナップザック問題)を厳密かつ効率良く解く改良代理制約法(ISC法)が提案された.本論文では変数非分離形関数を一次近似し分離形関数に変換することで, ISC法を非分離形非凸計画問題へ適用する.また, 本手法の有効性を示すために, 日経225銘柄から連動する50銘柄を選択するインデックスファンド問題に応用し, 95年4月から98年3月の実データに対して極めて高い精度の解が求まったことを報告する.

Journal

The Transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. A   [List of Volumes]

The Transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. A J88-A(3), 422-424, 2005-03-01  [Table of Contents]

The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

References:  8

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Cited by:  2

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Codes

  • NII Article ID (NAID) :
    110003314045
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID) :
    AN10013345
  • Text Lang :
    JPN
  • Article Type :
    Journal Article
  • ISSN :
    09135707
  • NDL Article ID :
    7271770
  • NDL Source Classification :
    ZN33(科学技術--電気工学・電気機械工業--電子工学・電気通信)
  • NDL Call No. :
    Z16-605
  • Databases :
    CJP  CJPref  NDL  NII-ELS 

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