閾値型ディーラーモデルによる為替市場のシミュレーション(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
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抄録
近年,高頻度時系列データを用いた解析が進み,様々な市場の統計性が明らかになった.そこで,この統計性を再現する市場モデルの構築が期待されるが,そのようなモデルはまだない.本研究では,高安らによって提案された,閾値型のディーラーモデルを改良することにより,為替市場の統計性を幅広く再現するモデルを構築した.
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研究会報告
収録刊行物
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- 物性研究
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物性研究 86 (4), 512-513, 2006-07-20
物性研究刊行会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050282676670401536
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- NII論文ID
- 110004751927
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- NII書誌ID
- AN0021948X
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- ISSN
- 05252997
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- HANDLE
- 2433/110550
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB
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