リスクヘッジングを支えるスワップ活用戦略  [in Japanese] Risk Hedging subject to SWAP Strategy  [in Japanese]

Abstract

デリバティブ市場では,金融業のスワップ・コングロマリット化を目指す動きが進展している。スワップ運用の際は,割引キャッシュフロー(DCF)のリスク・エクスポージャに基づいて,ロング・リターンとショート・リスクからリスク・ヘッジを把握する。そのエクイティ値ボラティリティの変動を低減させ,デフォルト・リスク回避するためにデリバティブものを考えている。具体的に,クレジット・スプレッドと市場価格の面から金利スワップ,グローバル化の中で通貨と外国の資産・負債ポジションスワップ,金融債権に対するより低いコストスワップ,またクレジットスワップ等の活用,それら調整効果を本研究の対象として考える。

Journal

Business & accounting review   [List of Volumes]

Business & accounting review 1(1), 15-28, 2006-03-30  [Table of Contents]

Kwansei Gakuin University

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Codes

  • NII Article ID (NAID) :
    110005000557
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID) :
    AA12123411
  • Text Lang :
    JPN
  • ISSN :
    18809642
  • NDL Article ID :
    9341095
  • NDL Source Classification :
    ZD25(経済--企業・経営--経営管理) // ZD31(経済--企業・経営--会計・簿記)
  • NDL Call No. :
    Z71-R128
  • Databases :
    NDL  NII-ELS 

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