ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)

• 伊藤 翔

  電気通信大学大学システム工学科

• 宮崎 浩一

  電気通信大学大学システム工学科

書誌事項

タイトル別名

• Delta-hedging Strategy in Jump-Diffusion Model

抄録

オプションを用いたリスクヘッジ手法としてデルタヘッジがある.デルタヘッジでは原資産価格過程として一般化ウィナー過程を仮定しているが,一般化ウィナー過程では実際の市場の価格変動を表現するには不十分である,そこで本研究では,資産価格変動をより現実的に表現するために,一般化ウィナー過程にジャンプ成分を加える.このような過程はジャンプ拡散過程と呼ばれる.その代表的なモデルであるMJDモデルに原資産価格過程が従う場合に,BSデルタを用いたデルタヘッジを行い,その収益がジャンプパラメータに関してどのような傾向がみられるかを検討する.

収録刊行物

• 情報処理学会研究報告. MPS, 数理モデル化と問題解決研究報告

  情報処理学会研究報告. MPS, 数理モデル化と問題解決研究報告 2006 (135), 17-20, 2006-12-21

  一般社団法人情報処理学会

詳細情報

• CRID: 1570009752337300608
• NII論文ID: 110006165011
• NII書誌ID: AN10505667
• ISSN: 09196072
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • CiNii Articles