確率微分方程式に対する修正ホイン法

• 齊藤 善弘

  岐阜聖徳学園大学経済情報学部

書誌事項

タイトル別名

• The Modified Heun Method for Stochastic Differential Equations
• カクリツ ビブン ホウテイシキ ニ タイスル シュウセイ ホインホウ

抄録

確率微分方程式の陽的な数値解法に確率ホイン法がある.本論文では確率ホイン法に修正を加えた解法を提案し,修正ホイン法と呼ぶことにする.修正ホイン法は,スカラーの確率微分方程式に対して強い収束次数1をもち,数値的安定性の面で確率ホイン法より優れていることを示す.

収録刊行物

• 日本応用数理学会論文誌

  日本応用数理学会論文誌 21 (4), 323-333, 2011

  一般社団法人 日本応用数理学会

詳細情報

• CRID: 1390001205767307264
• NII論文ID: 110008898377
• NII書誌ID: AN10367166
• ISSN: 09172246
• ISSN: 24240982
• DOI: 10.11540/jsiamt.21.4_323
• NDL書誌ID: 023492466
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I023492466
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可