1-D-8 Optimal Log-mean Variance Portfolios subject to Cross-Correlation Risk

• 石島 博

  中央大学

• 内田 正樹

  JPモルガン・アセット・マネジメント

収録刊行物

• 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集

  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2011 74-75, 2011-03-17

  公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細情報

• CRID: 1570572702942226944
• NII論文ID: 110009359011
• NII書誌ID: AN00351206
• 本文言語コード: en
• データソース種別:
  • CiNii Articles