ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対する弱い1次スキームの数値的安定性

• 齊藤 善弘

  岐阜聖徳学園大学経済情報学部

書誌事項

タイトル別名

• Numerical Stability of First Order Weak schemes for Storatonovich Stochastic Differential Equations
• ストラトノヴィチガタ カクリツ ビブン ホウテイシキ ニ タイスル ヨワイ 1ジ スキーム ノ スウチテキ アンテイセイ

抄録

ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対する弱い1次スキームの数値的安定性について述べる.強い1次の近似スキームにミルシュテイン・スキームとプラーテン・スキームがあるが,これらのスキームは弱い収束次数1をもつ.本論文では,ミルシュテイン簡易スキームと最適なプラーテン簡易スキームを取り上げる.そして,各スキームに対して2種類の近似正規乱数を用いた場合の数値的安定性を調べ,比較する.

収録刊行物

• 日本応用数理学会論文誌

  日本応用数理学会論文誌 22 (3), 109-116, 2012

  一般社団法人 日本応用数理学会

詳細情報

• CRID: 1390282680744004224
• NII論文ID: 110009518455
• NII書誌ID: AN10367166
• ISSN: 09172246
• ISSN: 24240982
• DOI: 10.11540/jsiamt.22.3_109
• NDL書誌ID: 024018543
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I024018543
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可