ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察

• 白田, 由香利

書誌事項

タイトル別名

• ブラック ショールズ ホウテイシキ ニカンスル シミュレーション ト グラフィクス ニヨル コウサツ
• A Study on Black-Scholes Formula with Computer Simulations and Graphics

抄録

application/pdf

学生にとって難解と思われているブラック＝ショールズ方程式であるが，視覚的にグラフィクス表現することで，理解が容易になる。本稿では，その確率的ブラウン運動を含む確立微分方程式に関するシミュレーション実験結果と代数学的に求められる理論的結果を3次元グラフィクスにより示す。確率的現象をコンピュータ上に再現することで，確率的ブラウン運動の理解が容易になり，同時に理論的に求められる正規分布を示し両者を比較することで，理論的事柄の理解を深める。また，オプションの期待値の導出過程における，期待値計算の積分計算範囲を，正規分布に伴う確率変数と対数正規分布に従う確率変数に関して，両者同時にグラフィクスで視覚的に示す。本稿のグラフィクスの特長は，変数間の関係をスライダー操作によるモーションとして表現した点である。スライダーで変数を動かすことにより，複雑な関係式における他の変数への影響の理解が容易になる。

収録刊行物

• 學習院大學經濟論集

  學習院大學經濟論集 49 (4), 251-260, 2013-01

  学習院大学経済学会

詳細情報

• CRID: 1050001202931449856
• NII論文ID: 110009557510
• NII書誌ID: AN00038827
• HANDLE: 10959/2984
• NDL書誌ID: 024746292
• ISSN: 00163953
• Web Site: https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2707
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I024746292
• 本文言語コード: ja
• 資料種別: departmental bulletin paper
• データソース種別:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles