ポートフォリオのレプリケーション問題における進化計算の探索効果改善のための探索空間無制約化モデルの提案

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タイトル別名
  • Unconstrained Search Space Model Proposal for Search Effect Improvement of Evolutionary Algorithms in Portfolio Replication Problems

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抄録

投資配分比率の組合せが公開されていない未知ポートフォリオ (複製対象ポートフォリオ) が良好なリターンを示しているとき,そのポートフォリオの複製を行いたいという要望がある.しかしながら,ポートフォリオのレプリケーション問題は,等式制約付き不定問題であり,進化計算の適用により評価値を最小化することで真の解である複製対象ポートフォリオを見つけることはできない.つまり,進化計算による評価値の最小化と解の改良が連動してないという問題がある.このような問題に対して,本研究では,等式制約付き最適化問題を無制約化する新たなモデルを提案する.本提案モデルは,ポートフォリオのレプリケーション問題における従来の探索空間を,進化計算の探索効果を改善するような制約の無い探索空間へ変換する.数値実験結果から,本提案モデルによる探索空間において,進化計算により評価値を最小化することで複製対象ポートフォリオの投資配分比率に極めて近い良解を生成可能であることを示す.

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1571980077792505216
  • NII論文ID
    110009634065
  • NII書誌ID
    AN10505667
  • ISSN
    09196072
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • CiNii Articles

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