分散を考慮した確率計画問題における下界

• 椎名 孝之

  千葉工業大学

• 多ヶ谷 有

  キャノンITソリューションズ

• 森戸 晋

  早稲田大学

書誌事項

タイトル別名

• On Lower Bounds For Stochastic Programming Problem Considering Variance
• ブンサン オ コウリョ シタ カクリツ ケイカク モンダイ ニ オケル ゲカイ

抄録

確率計画法には,制約侵犯への罰金を表すリコース関数を含む費用の期待値を最小化するというアプローチがあり,Bendersの分解に基づくL-shaped法による解法が知られている.リコース関数の分散を考慮した確率計画問題は非凸計画となり,分枝限定法に基づく解法が示されているが,分枝限定法で用いられるリコース関数の分散に対する下界は有効でない場合もあるため,本論文では新たな下界を示し,数値実験により解法の有効性を示す.

収録刊行物

• 日本応用数理学会論文誌

  日本応用数理学会論文誌 24 (1), 59-68, 2014

  一般社団法人 日本応用数理学会

詳細情報

• CRID: 1390001205768588672
• NII論文ID: 110009807341
• NII書誌ID: AN10367166
• ISSN: 09172246
• ISSN: 24240982
• DOI: 10.11540/jsiamt.24.1_59
• NDL書誌ID: 025414569
• Web Site: http://id.ndl.go.jp/bib/025414569
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025414569
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可