書誌事項
- タイトル別名
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- Non-Linearity, Resilience, Uncertainty of Market Impact Functions and Their Effects on Execution Strategies(<Special Topics>Activity Group "Mathematical Finance")
- マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について
- マーケットインパクト ノ ヒセンケイセイ,ダンリョクセイ,フカクジツセイ オヨビ ソレラ ノ シッコウ センリャク エ ノ エイキョウ ニ ツイテ
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抄録
マーケットインパクトとは,自己の取引行動が証券価格に与える影響の事であり,金融市場における流動性の問題のうち代表的なテーマの一つである.本稿では,非線形性,弾力性,不確実性を考慮したマーケットインパクトの下でのリスク中立なトレーダーの最適執行数理モデルを提案し,これらの性質がトレーダーの執行戦略与える影響について数値検証を行った.
収録刊行物
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- 日本応用数理学会論文誌
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日本応用数理学会論文誌 24 (3), 253-274, 2014
一般社団法人 日本応用数理学会
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詳細情報
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- CRID
- 1390282680745320192
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- NII論文ID
- 110009863513
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- NII書誌ID
- AN10367166
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- ISSN
- 09172246
- 24240982
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- NDL書誌ID
- 025834629
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可