マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について(<特集>数理ファイナンス)

書誌事項

タイトル別名
  • Non-Linearity, Resilience, Uncertainty of Market Impact Functions and Their Effects on Execution Strategies(<Special Topics>Activity Group "Mathematical Finance")
  • マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について
  • マーケットインパクト ノ ヒセンケイセイ,ダンリョクセイ,フカクジツセイ オヨビ ソレラ ノ シッコウ センリャク エ ノ エイキョウ ニ ツイテ

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抄録

マーケットインパクトとは,自己の取引行動が証券価格に与える影響の事であり,金融市場における流動性の問題のうち代表的なテーマの一つである.本稿では,非線形性,弾力性,不確実性を考慮したマーケットインパクトの下でのリスク中立なトレーダーの最適執行数理モデルを提案し,これらの性質がトレーダーの執行戦略与える影響について数値検証を行った.

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