時系列区分化手法による時間変化多変量ベクトル自己回帰モデルの推定と金融政策ショック分析への応用

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タイトル別名
  • Estimation of Time-Varying Multi-Variate Vector Auto-Regressive Models Based on the Methods of Segmentation of Time Series and Their Applications to the Analysis of Monatary Shock Analysis
  • ジケイレツ クブンカ シュホウ ニ ヨル ジカン ヘンカ タヘンリョウ ベクトル ジコ カイキ モデル ノ スイテイ ト キンユウ セイサク ショック ブンセキ エ ノ オウヨウ

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抄録

1 まえがき 2 時間変化VARモデルとその応用 3 時系列区分化による時間変化VARモデル推定 4 応用例 5 むすび

収録刊行物

  • 經濟學研究

    經濟學研究 82 (1), 47-68, 2015-06-30

    九州大学経済学会

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