経済時系列データにおける非スパース化Lassoにもとづく検定統計量の有限標本特性 : シミュレーション分析による接近

• 田中 晋矢

• Tanaka Shinya

書誌事項

タイトル別名

• ケイザイ ジケイレツ データ ニ オケル ヒスパースカ Lasso ニ モトズク ケンテイ トウケイリョウ ノ ユウゲン ヒョウホン トクセイ : シミュレーション ブンセキ ニ ヨル セッキン

収録刊行物

• 青山經濟論集

  青山經濟論集 71 (4), 41-56, 2020-03-30

  青山学院大学経済学会

キーワード

• Lasso
• 非スパース化Lasso
• 高次元経済時系列データ
• シミュレーション

詳細情報

• CRID: 1390572174531063040
• NII論文ID: 120006845604
• NII書誌ID: AN00008892
• ISSN: 03856798
• DOI: 10.34321/21294
• NDL書誌ID: 030489662
• Web Site: https://www.agulin.aoyama.ac.jp/repo/repository/1000/21294/
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I030489662
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN