ローソク足チャートを利用したGenetic Network Programmingによる株式売買モデル

• 間普 真吾

  早稲田大学大学院情報生産システム研究科

• 泉 良裕

  早稲田大学大学院情報生産システム研究科

• 平澤 宏太郎

  早稲田大学大学院情報生産システム研究科

• 古月 敬之

  早稲田大学大学院情報生産システム研究科

書誌事項

タイトル別名

• Trading Rules on Stock Markets Using Genetic Network Programming with Candle Chart

抄録

A new evolutionary method named ‘Genetic Network Programming, GNP’ has been proposed. GNP represents its solutions as directed graph structures which have some useful features inherently. For example, GNP has the implicit memory function which memorizes the past action sequences of agents, and GNP can re-use nodes repeatedly in the network flow, so very compact graph structures can be made. In this paper, the stock trading model using GNP with Candle Chart is proposed and its effectiveness is comfirmed by trading simulations.

収録刊行物

• 計測自動制御学会論文集

  計測自動制御学会論文集 43 (4), 317-322, 2007

  公益社団法人 計測自動制御学会

キーワード

• stock trading model
• Candle Chart
• evolutionary computation
• Genetic Network Programming

詳細情報

• CRID: 1390282679480423808
• NII論文ID: 130003792105
• DOI: 10.9746/ve.sicetr1965.43.317
• ISSN: 18838189
• ISSN: 04534654
• ISSN: http://id.crossref.org/issn/04534654
• Web Site: https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicetr1965/43/4/43_317/_pdf
• データソース種別:
  • JaLC
  • Crossref
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可