ファジィ確率変数を用いたファジィ自己相関モデル

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タイトル別名
  • Fuzzy Autocorrelation Model with Fuzzy Random Variables

抄録

ファジィ自己相関モデルは，ファジィデータの自己相関係数から得られるファジィ時系列モデルである．ファジィ演算を行うことにより得られるファジィ自己相関係数は，あいまいさが大きくなる傾向がある．その一方で，演算結果の中心値は統計モデルと同じ値をもつ．このため，ファジィ自己相関モデルは時系列システムの可能性を区間で記述していると考えることができる．また，ファジィ自己相関モデルを用いることにより，時系列システムを精度良く予測することが可能である．しかしながら，ファジィ化した株価では，予測値が不自然な挙動を示すことがあった．本研究では，この問題に対応するため，ファジィ確率変数を導入する．これは，ファジィ確率データから得られる信頼区間を用いたファジィ自己相関モデルである．

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205671625600
  • NII論文ID
    130005480403
  • DOI
    10.14864/fss.29.0_90
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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