書誌事項
- タイトル別名
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- 国債市場におけるタームストラクチャーの変動要因
- コクサイ シジョウ ニ オケル タームストラクチャー ノ ヘンドウ ヨウイン
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抄録
<p>今回の分析の目的は国債市場のタームストラクチャーの変動要因が何かを調べることである.主成分分析を用いてタームストラクチャーの変動を「平行移動」,「傾き変化」,「曲率変化」に分解する分析はいくつか紹介されているが,我々もこれらにならい国債市場のタームストラクチャーの変動を三つに分解し,そのうえでこれら三変動とマクロファクターとの関連をVAR(Vector Auto Regression)モデルを用いて調べた.同様にフォワードレートについても変動の分解およびマクロファクターとの関連を調べた.前半ではスポット・イールドカーブ変化およびフォワード・イールドカーブ変化に主成分分析を適用した結果を,後半では前半で得られた主成分およびいろいろなマクロファクターにVARモデルを適用した結果を報告する.</p>
収録刊行物
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- 現代ファイナンス
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現代ファイナンス 2 (0), 71-86, 1997-09-30
日本ファイナンス学会 MPTフォーラム
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390564238050732288
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- NII論文ID
- 130007528237
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- NII書誌ID
- AA11480424
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- ISSN
- 24334464
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- NDL書誌ID
- 6398244
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可