Structural model based analysis on the period of past default memories

• Takada, Hideyuki

  東邦大学理学部

書誌事項

タイトル別名

• Structural model based analysis on the period of past default memories (Financial Modeling and Analysis)

収録刊行物

• 数理解析研究所講究録

  数理解析研究所講究録 1886 82-94, 2014-04

  京都大学数理解析研究所

キーワード

• MSC: 91G40
• 91G60
• Credit risk
• Default contagion
• Monte Carlo method

詳細情報

• CRID: 1050845760738284672
• NII論文ID: 110009794936
• NII書誌ID: AN00061013
• ISSN: 18802818
• HANDLE: 2433/195720
• NDL書誌ID: 025514836
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025514836
• 本文言語コード: en
• 資料種別: departmental bulletin paper
• データソース種別:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles