開放経済下の金融資産需要、リスクおよびリスク・プレミアムに関する研究 : 多国モデルによる分析
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著者
書誌事項
- タイトル
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開放経済下の金融資産需要、リスクおよびリスク・プレミアムに関する研究 : 多国モデルによる分析
- 著者名
-
温, 基云
- 著者別名
-
オン, キウン
- 学位授与大学
-
神戸大学
- 取得学位
-
商学博士
- 学位授与番号
-
甲第1077号
- 学位授与年月日
-
1992-03-31
注記・抄録
博士論文
目次
- 目次 / (0003.jp2)
- 序章 論文のねらいと構成 / p1 (0006.jp2)
- 1.論文のねらい / p1 (0006.jp2)
- 2.論文の構成 / p4 (0009.jp2)
- 第1章 開放経済下の金融資産のリスクとリスク･プレミアム / p7 (0012.jp2)
- 1.はじめに / p7 (0012.jp2)
- 2.資産のリスク / p7 (0012.jp2)
- 3.リスク･プレミアム / p11 (0016.jp2)
- 第2章 国際的資産多様化のメリット / p20 (0025.jp2)
- 1.はじめに / p20 (0025.jp2)
- 2.国際的資産多様化のメリット / p22 (0027.jp2)
- 3.国際的資産多様化におけるリスクとリスク･プレミアムの関係 / p28 (0033.jp2)
- 第3章 多国モデルにおける資産需要関数とリスク･プレミアム / p32 (0037.jp2)
- 1.はじめに / p32 (0037.jp2)
- 2.2国モデルにおける資産需要関数とリスク･プレミアム / p33 (0038.jp2)
- 3.モデル / p34 (0039.jp2)
- 4.多国モデルと2国モデルとの比較 / p44 (0049.jp2)
- 第4章 外貨建て債券の体系的リスクに関する実証分析 / p46 (0051.jp2)
- 1.はじめに / p46 (0051.jp2)
- 2.資産価格評価モデルにおける体系的リスク / p46 (0051.jp2)
- 3.外貨建て債券の体系的リスク / p47 (0052.jp2)
- 4.外貨建て債券の体系的リスクに関する実証分析 / p52 (0057.jp2)
- 5.体系的リスクの推定結果と投資戦略 / p60 (0065.jp2)
- 6.おわりに / p61 (0066.jp2)
- 第5章 外国為替市場におけるリスク･プレミアムの存在に関する実証分析 / p62 (0067.jp2)
- 1.はじめに / p62 (0067.jp2)
- 2.理論的フレームワーク / p62 (0067.jp2)
- 3.実証分析 / p64 (0069.jp2)
- 4.おわりに / p70 (0075.jp2)
- 第6章 日本投資家の最適対外債券投資 / p71 (0076.jp2)
- 1.はじめに / p71 (0076.jp2)
- 2.1980年代における日本の対外証券投資の特徴 / p71 (0076.jp2)
- 3.日本の最適対外債券投資に関する理論的フレームワーク / p76 (0081.jp2)
- 4.実証分析一最適対外債券投資割合の算出 / p77 (0082.jp2)
- 5.おわりに / p87 (0092.jp2)
- 第7章 日本投資家の米ドル建て債券投資の決定要因に関する実証分析 / p91 (0096.jp2)
- 1.はじめに / p91 (0096.jp2)
- 2.日本投資家のフロー次元での米ドル建て債券投資の決定要因 / p92 (0097.jp2)
- 3.米ドル建て債券投資関数の推定 / p100 (0105.jp2)
- 4.おわりに / p105 (0110.jp2)
- 第8章 論文の要約と今後の研究課題 / p108 (0113.jp2)
- 1.論文の要約 / p108 (0113.jp2)
- 2.今後の研究課題 / p109 (0114.jp2)
- 参考文献 / p112 (0117.jp2)
- <付表1>米ドルに対する主要国通貨の直物為替レート / p116 (0121.jp2)
- <付表2>米ドルに対する主要国通貨の先物為替レート / p118 (0123.jp2)
- <付表3>主要国の累積経常収支 / p120 (0125.jp2)
- <付表4>為替レート変化率の分散･共分散と相関係数 / p124 (0129.jp2)
