State-space modelling of time series sampled from continuous processes with pulses パルスをもつ時系列の状態空間モデルに関する研究

この論文をさがす

著者

    • 駒木, 文保 コマキ, フミヤス

書誌事項

タイトル

State-space modelling of time series sampled from continuous processes with pulses

タイトル別名

パルスをもつ時系列の状態空間モデルに関する研究

著者名

駒木, 文保

著者別名

コマキ, フミヤス

学位授与大学

総合研究大学院大学

取得学位

学術博士

学位授与番号

甲第2号

学位授与年月日

1992-03-16

注記・抄録

博士論文

目次

  1. Contents / p2 (0004.jp2)
  2. 1.Introduction / p1 (0007.jp2)
  3. 2.Pulsatile time series data and limitations of existing models / p5 (0011.jp2)
  4. 2.1.Structure of pulsatile data to be considered / p5 (0011.jp2)
  5. 2.2.O'Sullivan and O'Sullivan's procedure / p6 (0012.jp2)
  6. 2.3.Diggle and Zeger's model / p11 (0017.jp2)
  7. 3.A new state-space model for time series with pulses / p17 (0023.jp2)
  8. 3.1.The model / p17 (0023.jp2)
  9. 3.2.The ergodicity of the model / p21 (0027.jp2)
  10. 3.3.Calculation of the loglikelihood / p25 (0031.jp2)
  11. 3.4.Posterior estimates of the states / p28 (0034.jp2)
  12. 3.5.Model selection and simulation results / p40 (0046.jp2)
  13. 3.6.Several patterns generated from the model and reestimation / p43 (0049.jp2)
  14. 4.Concluding remarks / p48 (0054.jp2)
  15. Acknowledgements / p51 (0057.jp2)
  16. Appendices / p52 (0058.jp2)
  17. A.Preliminaries to the time series analysis by using state-space models / p52 (0058.jp2)
  18. A.1.State-space models for time series / p52 (0058.jp2)
  19. A.2.Formulae for prediction,filtering and smoothing / p54 (0060.jp2)
  20. B.Proof of theorem 3.2.2 / p56 (0062.jp2)
  21. C.Numerical realization of transition of densities on the state space / p62 (0068.jp2)
  22. References / p64 (0070.jp2)
0アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000090592
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000090813
  • DOI(NDL)
  • 本文言語コード
    • eng
  • NDL書誌ID
    • 000000254906
  • データ提供元
    • 機関リポジトリ
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
ページトップへ