オプション理論と応用

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著者

    • 大村, 敬一, 1949- オオムラ, ケイイチ

書誌事項

タイトル

オプション理論と応用

著者名

大村, 敬一, 1949-

著者別名

オオムラ, ケイイチ

学位授与大学

法政大学

取得学位

博士 (経済学)

学位授与番号

乙第71号

学位授与年月日

1993-03-18

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 目次 / p3 (0006.jp2)
  2. はしがき / p1 (0005.jp2)
  3. 第1章 オプション / p1 (0009.jp2)
  4. 1 オプションとは / p1 (0009.jp2)
  5. 2 基本的なオプション契約-コールとフット / p2 (0010.jp2)
  6. 3 オプション・プレミアムと原資産価格との関係 / p3 (0010.jp2)
  7. 4 オプション・プレミアムを決定する要因 / p6 (0012.jp2)
  8. 5 アメリカにおけるオプション取引 / p9 (0013.jp2)
  9. 第2章 株式オプション市場 / p15 (0016.jp2)
  10. 1 株式オプション市場の発展 / p15 (0016.jp2)
  11. 2 株式オプション市場の特徴-発展の理由 / p17 (0017.jp2)
  12. 3 オプション市場の構成者 / p20 (0019.jp2)
  13. 4 オプション取引の仕組み / p23 (0020.jp2)
  14. 5 基本的なオプション・ストラティジー / p26 (0022.jp2)
  15. 6 ポートフォリオ・インシュアランス / p31 (0024.jp2)
  16. 第3章 株式オプション・プレミアム / p35 (0026.jp2)
  17. 1 配当支払がないヨーロピアン・オプション / p35 (0026.jp2)
  18. 2 アメリカンとヨーロピアン / p41 (0029.jp2)
  19. 3 配当支払があるアメリカン・オプション-境界条件 / p42 (0030.jp2)
  20. 4 プット・コール・パリティ / p43 (0030.jp2)
  21. 5 オプション・プレミアムと原株の価格 / p46 (0032.jp2)
  22. 第4章 オプション・モデル:プレミアムの決定 / p49 (0033.jp2)
  23. 1 Black=Scholesモデルの構造 / p49 (0033.jp2)
  24. 2 Black=Scholes式の導出-概要 / p60 (0039.jp2)
  25. 3 2項過程による説明 / p64 (0041.jp2)
  26. 4 危険中立を仮定した導出 / p72 (0045.jp2)
  27. 5 CAPMによる導出 / p74 (0046.jp2)
  28. 6 原株の将来価格の確率分布 / p76 (0047.jp2)
  29. 付論1 オプション・モデルで使用される数学基礎 / p78 (0048.jp2)
  30. 付論2 Black=Scholesモデル / p82 (0050.jp2)
  31. 第5章 オプション・モデルの一般化 / p87 (0052.jp2)
  32. 1 原株の価格が非連続的な確率過程に従うとき / p87 (0052.jp2)
  33. 2 配当支払があるとき / p90 (0054.jp2)
  34. 3 ボラティリティが一定でないとき / p97 (0057.jp2)
  35. 4 複数の危険資産にかんするオプション / p104 (0061.jp2)
  36. 5 その他の一般化 / p109 (0063.jp2)
  37. 6 フューチャーズ・オプション / p113 (0065.jp2)
  38. 7 オプションと市場の効率-パレート効率 / p121 (0069.jp2)
  39. 付論 フューチャーズ・オプション・プレミアムの導出-危険中立を仮定して / p124 (0071.jp2)
  40. 付衣 オプション・モデルにかんする代衣的論文 / p126 (0072.jp2)
  41. 第6章 ボラティリテイ / p131 (0074.jp2)
  42. 1 インプライド・ボラティリティとは / p131 (0074.jp2)
  43. 2 インプライド・ボラティリティの問題点 / p135 (0076.jp2)
  44. 3 市場を代表するボラティリティ / p140 (0079.jp2)
  45. 4 インプライド・ボラティリティから眺めた株式市場 / p146 (0082.jp2)
  46. 第7章 オプション・モデルの正当性とオプション市場の効率性-実証研究の概観 / p155 (0086.jp2)
  47. 1 オプション・モデルの正当性と市場の効率性 / p155 (0086.jp2)
  48. 2 オプション・モデルおよび市場にかんする実証研究 / p158 (0088.jp2)
  49. 3 株式オプションにかんする実証結果からの結論-要約 / p174 (0096.jp2)
  50. 付表 実証研究の要約 / p175 (0096.jp2)
  51. 第8章 株価指数オプション / p179 (0098.jp2)
  52. 1 株価指数オプション取引とは / p179 (0098.jp2)
  53. 2 株価指数オプション市場 / p181 (0099.jp2)
  54. 3 株価指数オプション取引の特徴と仕組み / p188 (0103.jp2)
  55. 第9章 企業の発行する証券 / p195 (0106.jp2)
  56. 1 株式 / p195 (0106.jp2)
  57. 2 負債 / p197 (0107.jp2)
  58. 3 資本コスト-MM仮説とオプション・モデル / p201 (0109.jp2)
  59. 第10章 企業が発行するその他の証券 / p207 (0112.jp2)
  60. 1 ワラント / p207 (0112.jp2)
  61. 2 優先株 / p209 (0113.jp2)
  62. 3 転換社債 / p210 (0114.jp2)
  63. 4 劣後条件付社債 / p215 (0116.jp2)
  64. 5 その他の証券 / p217 (0117.jp2)
  65. 第11章 倒産危険と保険 / p219 (0118.jp2)
  66. 1 銀行の倒産危険と資本の十分性 / p219 (0118.jp2)
  67. 2 企業の倒産危険と合理的貸出金利 / p226 (0122.jp2)
  68. 第12章 その他の応用 / p229 (0123.jp2)
  69. 1 アンダーライティング(新株発行引受) / p229 (0123.jp2)
  70. 2 年金請求権 / p230 (0124.jp2)
  71. 3 エクイティ生命保険 / p231 (0124.jp2)
  72. 4 デュアル・パーパス・ファンド / p233 (0125.jp2)
  73. 5 インセンティブ付雇用契約 / p234 (0126.jp2)
  74. 6 リース契約 / p235 (0126.jp2)
  75. オプション文献リスト / p237 (0127.jp2)
  76. 1 和文 / p237 (0127.jp2)
  77. 2 欧文 / p238 (0128.jp2)
  78. 索引 / p267 (0142.jp2)
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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000096095
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000953084
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000260409
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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