日本の国債市場と金利の期間構造

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著者

    • 釜江, 広志, 1948- カマエ, ヒロシ

書誌事項

タイトル

日本の国債市場と金利の期間構造

著者名

釜江, 広志, 1948-

著者別名

カマエ, ヒロシ

学位授与大学

一橋大学

取得学位

博士 (法学)

学位授与番号

乙第114号

学位授与年月日

1993-07-14

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 目次 / p7 (0006.jp2)
  2. はしがき / p1 (0003.jp2)
  3. 序章 本書の目的と構成 / p1 (0008.jp2)
  4. §1 本書の目的 / p1 (0008.jp2)
  5. §2 本書の構成 / p2 (0009.jp2)
  6. 第1章 近年の国債流通市場と利子率の期間構造 / p5 (0010.jp2)
  7. §1 国債流通市場の現状 / p5 (0010.jp2)
  8. 1-1 金融自由化の進展と国債流通市場の変化 / p5 (0010.jp2)
  9. 1-2 国債流通市場の特徴 / p7 (0011.jp2)
  10. §2 国債先物市場の現状 / p7 (0011.jp2)
  11. §3 利子率の期間構造 / p9 (0012.jp2)
  12. 第2章 純粋期待仮説とプレミアム仮説の定式化 / p21 (0018.jp2)
  13. §1 はじめに / p21 (0018.jp2)
  14. §2 フォワード・レート,所有期間利回りとデュアレーション / p22 (0019.jp2)
  15. §3 純粋期待仮説の定式化 / p27 (0021.jp2)
  16. §4 プレミアムが存在する場合の定式化 / p31 (0023.jp2)
  17. 第3章 先物市場における価格決定 / p35 (0025.jp2)
  18. §1 はじめに / p35 (0025.jp2)
  19. §2 先物の価格形成のテスト法 / p37 (0026.jp2)
  20. §3 データ / p38 (0027.jp2)
  21. §4 計測とその結果 / p45 (0030.jp2)
  22. §5 おわりに / p49 (0032.jp2)
  23. 第4章 国債利回りの期待形成の不偏性 / p59 (0037.jp2)
  24. §1 はじめに / p59 (0037.jp2)
  25. §2 債券現物の価格と所有期間利回りの期待値の推計 / p60 (0038.jp2)
  26. 2-1 債券現物の価格の期待値の推訓 / p60 (0038.jp2)
  27. 2-2 所有期間利回りの期待値の推訂 / p62 (0039.jp2)
  28. §3 期待形成の不偏性のテスト法 / p63 (0039.jp2)
  29. §4 結論と残された問題 / p68 (0042.jp2)
  30. 第5章 純粋期待仮説のテスト(その1):単一方程式による検定 / p71 (0043.jp2)
  31. §1 はじめに / p71 (0043.jp2)
  32. §2 従来の実証研究のサーベイ / p72 (0044.jp2)
  33. §3 純粋期待仮説の定式化と計測法 / p74 (0045.jp2)
  34. §4 データ / p76 (0046.jp2)
  35. §5 純粋期待仮説のテスト結果 / p82 (0049.jp2)
  36. 5-1 変数の定常性テスト / p82 (0049.jp2)
  37. 5-2 純粋期待仮説のテスト / p86 (0051.jp2)
  38. §6 結論 / p89 (0052.jp2)
  39. 第5章の付論 測定誤差の影響 / p89 (0052.jp2)
  40. 第6章 純粋期待仮説のテスト(その2):VARモデルによる検定 / p97 (0056.jp2)
  41. §1 はじめに / p97 (0056.jp2)
  42. §2 純粋期待仮説の利付債タームでの定式化 / p98 (0057.jp2)
  43. §3 データ / p101 (0058.jp2)
  44. §4 純粋期待仮説のテスト結果 / p102 (0059.jp2)
  45. 4-1 変数の定常性のテスト / p102 (0059.jp2)
  46. 4-2 モデルの同定 / p107 (0061.jp2)
  47. 4-3 純粋期待仮説のテスト / p107 (0061.jp2)
  48. §5 おわりに / p109 (0062.jp2)
  49. 第7章 プレミアム存在の検証 / p111 (0063.jp2)
  50. §1 はじめに / p111 (0063.jp2)
  51. §2 プレミアム仮説の定式化 / p112 (0064.jp2)
  52. §3 データ / p114 (0065.jp2)
  53. §4 計測とその結果 / p115 (0065.jp2)
  54. 4-1 変数の定常性テスト / p115 (0065.jp2)
  55. 4-2 ARCH-MとGARCH-Mのテスト / p117 (0066.jp2)
  56. 4-3 プレミアム仮説のテスト / p120 (0068.jp2)
  57. §5 結論 / p127 (0071.jp2)
  58. 終章 本書のまとめ / p131 (0073.jp2)
  59. §1 本書のまとめ / p131 (0073.jp2)
  60. 1-1 結果の要約 / p131 (0073.jp2)
  61. 1-2 結果の含意 / p132 (0074.jp2)
  62. 1-3 結果の位置づけ / p133 (0074.jp2)
  63. 1-4 プレミアムが存在する仰由の推測 / p133 (0074.jp2)
  64. 1-5 政策的含意 / p134 (0075.jp2)
  65. §2 残された問題 / p135 (0075.jp2)
  66. 付論および付表 / p139 (0077.jp2)
  67. 付論 最終利回りの推計法 / p140 (0078.jp2)
  68. 付表1 割引債利回りの推計値 / p146 (0081.jp2)
  69. 付表2 利付債利回りの推計値 / p158 (0087.jp2)
  70. 付表3 短期利子率の観察値と推計値 / p161 (0088.jp2)
  71. 参考文献 / p163 (0089.jp2)
  72. 索引 / p173 (0094.jp2)
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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000099865
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000965541
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000264179
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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