市場構造に基づいたポートフォリオ選択

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著者

    • 葛山, 康典 カツラヤマ, ヤスノリ

書誌事項

タイトル

市場構造に基づいたポートフォリオ選択

著者名

葛山, 康典

著者別名

カツラヤマ, ヤスノリ

学位授与大学

早稲田大学

取得学位

博士 (工学)

学位授与番号

甲第1132号

学位授与年月日

1996-03-07

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 目次 / p1 (0003.jp2)
  2. 1 序 / p1 (0006.jp2)
  3. 1.1 研究目的 / p1 (0006.jp2)
  4. 1.2 本論文の構成 / p2 (0007.jp2)
  5. 2 従来の研究と問題点 / p5 (0010.jp2)
  6. 2.1 効用理論 / p5 (0010.jp2)
  7. 2.2 証券市場 / p8 (0013.jp2)
  8. 2.3 ポートフォリオ選択問題 / p9 (0014.jp2)
  9. 2.4 ポートフォリオ理論の問題点 / p14 (0019.jp2)
  10. 2.5 本研究の研究範囲の限定 / p16 (0021.jp2)
  11. 2.6 本研究の対象領域 / p18 (0023.jp2)
  12. 2.7 従来の研究 / p20 (0025.jp2)
  13. 2.8 本研究のアプローチと研究の位置づけ / p26 (0031.jp2)
  14. 2.9 本研究で用いる評価基準 / p31 (0036.jp2)
  15. 3 リスクの単位価格の高速な算出 / p33 (0038.jp2)
  16. 3.1 目的 / p33 (0038.jp2)
  17. 3.2 歴史的データの持つ特性 / p34 (0039.jp2)
  18. 3.3 空売り問題の解法 / p35 (0040.jp2)
  19. 3.4 ゼロバリアンスポートフォリオ / p38 (0043.jp2)
  20. 3.5 提案法の財務理論上の解釈 / p39 (0044.jp2)
  21. 3.6 本章のまとめ / p44 (0049.jp2)
  22. 4 投資家の政策を反映したポートフォリオ選択の高速化 / p46 (0051.jp2)
  23. 4.1 目的 / p46 (0051.jp2)
  24. 4.2 問題の定義 / p47 (0052.jp2)
  25. 4.3 提案方法 / p50 (0055.jp2)
  26. 4.4 本章のまとめ / p58 (0063.jp2)
  27. 5 委託手数料が存在する市場での投資意思決定 / p60 (0065.jp2)
  28. 5.1 目的 / p60 (0065.jp2)
  29. 5.2 委託手数料 / p61 (0066.jp2)
  30. 5.3 定式化 / p64 (0069.jp2)
  31. 5.4 リバランスモデル / p68 (0073.jp2)
  32. 5.5 本章のまとめ / p71 (0076.jp2)
  33. 6 数値実験と実務への応用 / p72 (0077.jp2)
  34. 6.1 空売り問題に対する数値実験 / p72 (0077.jp2)
  35. 6.2 標準問題.一般問題の解法に関する数値実験 / p73 (0078.jp2)
  36. 6.3 委託手数料が存在する市場でのポートフォリオ選択 / p75 (0080.jp2)
  37. 6.4 本章のまとめ / p80 (0085.jp2)
  38. 7 結論と今後の課題 / p82 (0087.jp2)
2アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000132410
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000967026
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000296724
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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