市場構造に基づいたポートフォリオ選択
Access this Article
Search this Article
Author
Bibliographic Information
- Title
-
市場構造に基づいたポートフォリオ選択
- Author
-
葛山, 康典
- Author(Another name)
-
カツラヤマ, ヤスノリ
- University
-
早稲田大学
- Types of degree
-
博士 (工学)
- Grant ID
-
甲第1132号
- Degree year
-
1996-03-07
Note and Description
博士論文
Table of Contents
- 目次 / p1 (0003.jp2)
- 1 序 / p1 (0006.jp2)
- 1.1 研究目的 / p1 (0006.jp2)
- 1.2 本論文の構成 / p2 (0007.jp2)
- 2 従来の研究と問題点 / p5 (0010.jp2)
- 2.1 効用理論 / p5 (0010.jp2)
- 2.2 証券市場 / p8 (0013.jp2)
- 2.3 ポートフォリオ選択問題 / p9 (0014.jp2)
- 2.4 ポートフォリオ理論の問題点 / p14 (0019.jp2)
- 2.5 本研究の研究範囲の限定 / p16 (0021.jp2)
- 2.6 本研究の対象領域 / p18 (0023.jp2)
- 2.7 従来の研究 / p20 (0025.jp2)
- 2.8 本研究のアプローチと研究の位置づけ / p26 (0031.jp2)
- 2.9 本研究で用いる評価基準 / p31 (0036.jp2)
- 3 リスクの単位価格の高速な算出 / p33 (0038.jp2)
- 3.1 目的 / p33 (0038.jp2)
- 3.2 歴史的データの持つ特性 / p34 (0039.jp2)
- 3.3 空売り問題の解法 / p35 (0040.jp2)
- 3.4 ゼロバリアンスポートフォリオ / p38 (0043.jp2)
- 3.5 提案法の財務理論上の解釈 / p39 (0044.jp2)
- 3.6 本章のまとめ / p44 (0049.jp2)
- 4 投資家の政策を反映したポートフォリオ選択の高速化 / p46 (0051.jp2)
- 4.1 目的 / p46 (0051.jp2)
- 4.2 問題の定義 / p47 (0052.jp2)
- 4.3 提案方法 / p50 (0055.jp2)
- 4.4 本章のまとめ / p58 (0063.jp2)
- 5 委託手数料が存在する市場での投資意思決定 / p60 (0065.jp2)
- 5.1 目的 / p60 (0065.jp2)
- 5.2 委託手数料 / p61 (0066.jp2)
- 5.3 定式化 / p64 (0069.jp2)
- 5.4 リバランスモデル / p68 (0073.jp2)
- 5.5 本章のまとめ / p71 (0076.jp2)
- 6 数値実験と実務への応用 / p72 (0077.jp2)
- 6.1 空売り問題に対する数値実験 / p72 (0077.jp2)
- 6.2 標準問題.一般問題の解法に関する数値実験 / p73 (0078.jp2)
- 6.3 委託手数料が存在する市場でのポートフォリオ選択 / p75 (0080.jp2)
- 6.4 本章のまとめ / p80 (0085.jp2)
- 7 結論と今後の課題 / p82 (0087.jp2)