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資産価格理論とポートフォリオ・リスク評価の研究 Studies on the Theory of Asset Pricing and Portfolio Risk Evaluations シサン カカク リロン ト ポートフォリオ リスク ヒョウカ ノ ケンキュウ

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著者

    • 久保田, 敬一 クボタ, ケイイチ

書誌事項

タイトル

資産価格理論とポートフォリオ・リスク評価の研究

タイトル別名

Studies on the Theory of Asset Pricing and Portfolio Risk Evaluations

タイトル別名

シサン カカク リロン ト ポートフォリオ リスク ヒョウカ ノ ケンキュウ

著者名

久保田, 敬一

著者別名

クボタ, ケイイチ

学位授与大学

大阪大学

取得学位

博士 (経済学)

学位授与番号

乙第7284号

学位授与年月日

1997-07-28

注記・抄録

博士論文

14401乙第07284号

博士(経済学)

大阪大学

1997-07-28

13366

目次

  1. 序章 / p1 (0010.jp2)
  2. 第1章 資本市場と資産価格理論 / p5 (0014.jp2)
  3. (1)資産と資産市場 / p9 (0018.jp2)
  4. (2)現代資本市場における資産価格に関する支持仮説 / p12 (0021.jp2)
  5. (3)資産価格理論の定式化 / p15 (0024.jp2)
  6. (4)資産価格理論実証のためのフレームワーク / p25 (0034.jp2)
  7. (5)equity premium puzzleと資本市場の不完備性 / p30 (0039.jp2)
  8. 第2章 資産価格理論 / p37 (0046.jp2)
  9. (1)最小分散ポートフォリオ、効率的ポートフォリオ、分離定理 / p38 (0047.jp2)
  10. (2)資本資産価格理論(CAPM)と成立条件 / p47 (0056.jp2)
  11. (3)裁定価格理論(APT)と成立条件 / p54 (0063.jp2)
  12. (4)MV効率性、線形価格付け、ミミッキング・ポートフォリオ / p60 (0069.jp2)
  13. 第3章 資産価格理論と市場効率性仮説 / p70 (0079.jp2)
  14. (1)市場効率性仮説の定義と整理 / p71 (0080.jp2)
  15. (2)市場効率性仮説の実証方法と解釈 / p80 (0089.jp2)
  16. (3)市場効率性仮説と会計開示政策政策 / p90 (0099.jp2)
  17. 第4章 資産市場の実証研究:方法と展望 / p103 (0112.jp2)
  18. (1)資産価格理論の実証方法 / p103 (0112.jp2)
  19. (2)収益率自己相関に関する実証研究 / p114 (0123.jp2)
  20. (3)株式収益率の予測可能性 / p122 (0131.jp2)
  21. (4)資産価格理論の実証 / p125 (0134.jp2)
  22. 第5章 日本の株式市場の価格付け:公開情報と株式収益率 / p136 (0145.jp2)
  23. (1)市場効率性仮説と会計情報 / p137 (0146.jp2)
  24. (2)クロス・セクション収益率と財務情報 / p145 (0154.jp2)
  25. (3)収益率のクロス・セクション分析 / p154 (0163.jp2)
  26. 第6章 日本の株式市場の価格付け:リスクとリターン / p167 (0176.jp2)
  27. (1)参照ポートフォリオとMV効率性 / p168 (0177.jp2)
  28. (2)主成分分析による収益率構造の記述 / p176 (0185.jp2)
  29. (3)ミミッキング・ポートフォリオとリスク・リターン / p180 (0189.jp2)
  30. (4)CAPMの検証:人的資産CAPM / p195 (0204.jp2)
  31. 第7章 資産価格付けの代替理論 / p210 (0219.jp2)
  32. (1)資産価格理論:代替仮説 / p211 (0220.jp2)
  33. (2)資産価格と投機、流動性 / p218 (0227.jp2)
  34. (3)資産価格の非合理的価格付け:実証 / p230 (0239.jp2)
  35. 第8章 資産価格理論とポートフォリオ・パフォーマンス評価 / p237 (0246.jp2)
  36. (1)ファンド・パフォーマンス評価のフレームワーク / p237 (0246.jp2)
  37. (2)資産価格理論に基づく伝統的パフォーマンス評価法の問題点 / p247 (0256.jp2)
  38. (3)マーケット・タイミング、私的情報とパフォーマンス評価 / p253 (0262.jp2)
  39. (4)ミーン・リバージョン、アセット・アロケーション、投資政策 / p258 (0267.jp2)
  40. 第9章 資産価格理論、派生資産とポートフォリオ・リスク / p263 (0272.jp2)
  41. (1)資産価格理論と派生資産価格付け / p263 (0272.jp2)
  42. (2)派生資産価格の評価問題 / p268 (0277.jp2)
  43. (3)派生資産組み込みポートフォリオのリスク・リターン / p273 (0282.jp2)
  44. 終章 / p288 (0297.jp2)
  45. 参考文献 / p290 (0299.jp2)
  46. 謝辞 / p314 (0323.jp2)
  47. 添付資料:付表 (表一覧参照) / (0324.jp2)
  48. 付図 (図一覧参照) / (0386.jp2)
7アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000153432
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000001087484
  • DOI(NDL)
  • 本文言語コード
    • jpn
  • NDL書誌ID
    • 000000317746
  • データ提供元
    • 機関リポジトリ
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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