資産価格理論とポートフォリオ・リスク評価の研究 Studies on the Theory of Asset Pricing and Portfolio Risk Evaluations シサン カカク リロン ト ポートフォリオ リスク ヒョウカ ノ ケンキュウ
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Bibliographic Information
- Title
-
資産価格理論とポートフォリオ・リスク評価の研究
- Other Title
-
Studies on the Theory of Asset Pricing and Portfolio Risk Evaluations
- Other Title
-
シサン カカク リロン ト ポートフォリオ リスク ヒョウカ ノ ケンキュウ
- Author
-
久保田, 敬一
- Author(Another name)
-
クボタ, ケイイチ
- University
-
大阪大学
- Types of degree
-
博士 (経済学)
- Grant ID
-
乙第7284号
- Degree year
-
1997-07-28
Note and Description
博士論文
Table of Contents
- 序章 / p1 (0010.jp2)
- 第1章 資本市場と資産価格理論 / p5 (0014.jp2)
- (1)資産と資産市場 / p9 (0018.jp2)
- (2)現代資本市場における資産価格に関する支持仮説 / p12 (0021.jp2)
- (3)資産価格理論の定式化 / p15 (0024.jp2)
- (4)資産価格理論実証のためのフレームワーク / p25 (0034.jp2)
- (5)equity premium puzzleと資本市場の不完備性 / p30 (0039.jp2)
- 第2章 資産価格理論 / p37 (0046.jp2)
- (1)最小分散ポートフォリオ､効率的ポートフォリオ､分離定理 / p38 (0047.jp2)
- (2)資本資産価格理論(CAPM)と成立条件 / p47 (0056.jp2)
- (3)裁定価格理論(APT)と成立条件 / p54 (0063.jp2)
- (4)MV効率性､線形価格付け､ミミッキング･ポートフォリオ / p60 (0069.jp2)
- 第3章 資産価格理論と市場効率性仮説 / p70 (0079.jp2)
- (1)市場効率性仮説の定義と整理 / p71 (0080.jp2)
- (2)市場効率性仮説の実証方法と解釈 / p80 (0089.jp2)
- (3)市場効率性仮説と会計開示政策政策 / p90 (0099.jp2)
- 第4章 資産市場の実証研究:方法と展望 / p103 (0112.jp2)
- (1)資産価格理論の実証方法 / p103 (0112.jp2)
- (2)収益率自己相関に関する実証研究 / p114 (0123.jp2)
- (3)株式収益率の予測可能性 / p122 (0131.jp2)
- (4)資産価格理論の実証 / p125 (0134.jp2)
- 第5章 日本の株式市場の価格付け:公開情報と株式収益率 / p136 (0145.jp2)
- (1)市場効率性仮説と会計情報 / p137 (0146.jp2)
- (2)クロス･セクション収益率と財務情報 / p145 (0154.jp2)
- (3)収益率のクロス･セクション分析 / p154 (0163.jp2)
- 第6章 日本の株式市場の価格付け:リスクとリターン / p167 (0176.jp2)
- (1)参照ポートフォリオとMV効率性 / p168 (0177.jp2)
- (2)主成分分析による収益率構造の記述 / p176 (0185.jp2)
- (3)ミミッキング･ポートフォリオとリスク･リターン / p180 (0189.jp2)
- (4)CAPMの検証:人的資産CAPM / p195 (0204.jp2)
- 第7章 資産価格付けの代替理論 / p210 (0219.jp2)
- (1)資産価格理論:代替仮説 / p211 (0220.jp2)
- (2)資産価格と投機､流動性 / p218 (0227.jp2)
- (3)資産価格の非合理的価格付け:実証 / p230 (0239.jp2)
- 第8章 資産価格理論とポートフォリオ･パフォーマンス評価 / p237 (0246.jp2)
- (1)ファンド･パフォーマンス評価のフレームワーク / p237 (0246.jp2)
- (2)資産価格理論に基づく伝統的パフォーマンス評価法の問題点 / p247 (0256.jp2)
- (3)マーケット･タイミング､私的情報とパフォーマンス評価 / p253 (0262.jp2)
- (4)ミーン･リバージョン､アセット･アロケーション､投資政策 / p258 (0267.jp2)
- 第9章 資産価格理論､派生資産とポートフォリオ･リスク / p263 (0272.jp2)
- (1)資産価格理論と派生資産価格付け / p263 (0272.jp2)
- (2)派生資産価格の評価問題 / p268 (0277.jp2)
- (3)派生資産組み込みポートフォリオのリスク･リターン / p273 (0282.jp2)
- 終章 / p288 (0297.jp2)
- 参考文献 / p290 (0299.jp2)
- 謝辞 / p314 (0323.jp2)
- 添付資料:付表 (表一覧参照) / (0324.jp2)
- 付図 (図一覧参照) / (0386.jp2)
