【12/14(木)17時より】CiNiiの常時SSL化(HTTPS接続)について

On the study of the two parameter approach for the portfolio optimization problem ポートフォリオ最適化における2パラメータアプローチの研究

この論文をさがす

著者

    • 鈴木, 賢一 スズキ, ケンイチ

書誌事項

タイトル

On the study of the two parameter approach for the portfolio optimization problem

タイトル別名

ポートフォリオ最適化における2パラメータアプローチの研究

著者名

鈴木, 賢一

著者別名

スズキ, ケンイチ

学位授与大学

東京工業大学

取得学位

博士 (工学)

学位授与番号

乙第2971号

学位授与年月日

1996-12-31

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 論文目録 / (0002.jp2)
  2. Contents / p1 (0005.jp2)
  3. 1 Introduction / p3 (0007.jp2)
  4. 1.1 Risk Management and the Two Parameter Approach / p3 (0007.jp2)
  5. 1.2 CAPM and the Factor Model / p6 (0010.jp2)
  6. 1.3 The Solution Methods for MV model / p8 (0012.jp2)
  7. 1.4 The Application of The MV Model / p9 (0013.jp2)
  8. 1.5 The Extension of the MV Model / p12 (0016.jp2)
  9. 1.6 Equilibrium / p16 (0020.jp2)
  10. 1.7 Organization of the Thesis / p16 (0020.jp2)
  11. 2 Fast Algorithm for Solving Large Scale Mean-Variance Models by Compact Factorization of Covariance Matrices / p18 (0022.jp2)
  12. 2.1 Introduction / p18 (0022.jp2)
  13. 2.2 Review of Large Scale Portfolio Optimization / p20 (0024.jp2)
  14. 2.3 A Compact Representation of the MV Model / p25 (0029.jp2)
  15. 2.4 Computational Experiments / p28 (0032.jp2)
  16. 3 An International Portfolio Optimization Model Hedeged with For-ward Currency Contracts / p34 (0038.jp2)
  17. 3.1 Introduction / p34 (0038.jp2)
  18. 3.2 Mathematical Description of the Model / p37 (0041.jp2)
  19. 3.3 The Computational Experiments / p41 (0045.jp2)
  20. 3.4 Conclusions and the Future Direction of Research / p46 (0050.jp2)
  21. 4 Optimal Portfolios with Asymptotic Criteria / p49 (0053.jp2)
  22. 4.1 Introduction / p49 (0053.jp2)
  23. 4.2 The Optimal Portfolio Model / p54 (0058.jp2)
  24. 4.3 Algorithm for Calculating the Asymptotic Frontier / p57 (0061.jp2)
  25. 4.4 Computational Results / p63 (0067.jp2)
  26. 4.5 Concluding Remarks / p64 (0068.jp2)
  27. 5 A Mean―Variance―Skewness Portfolio Optimization Model / p70 (0074.jp2)
  28. 5.1 Introduction / p70 (0074.jp2)
  29. 5.2 Utility Functions and the Distribution of Stock Data / p73 (0077.jp2)
  30. 5.3 A Mean-Variance-Skewness Model / p76 (0080.jp2)
  31. 5.4 Computational Schemes to Solve an MVS Model / p79 (0083.jp2)
  32. 5.5 Direct Maximization of the Expected Utility / p84 (0088.jp2)
  33. 5.6 Computational Experiments / p87 (0091.jp2)
  34. 5.7 Concluding Remarks / p89 (0093.jp2)
  35. 6 Equilibria in the Capital Market with Non-Homogeneous Investors / p90 (0094.jp2)
  36. 6.1 Introduction / p90 (0094.jp2)
  37. 6.2 The Capital Market Model / p91 (0095.jp2)
  38. 6.3 Utility Maximization of an Individual Investor / p93 (0097.jp2)
  39. 6.4 Equilibrium Relation / p96 (0100.jp2)
  40. 6.5 Implications / p103 (0107.jp2)
3アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000153841
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000001092855
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000318155
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
ページトップへ