商品先物取引の理論と実証 : 価格形成とリスク管理の分析

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著者

    • 竹内, 哲治 タケウチ, テツジ

書誌事項

タイトル

商品先物取引の理論と実証 : 価格形成とリスク管理の分析

著者名

竹内, 哲治

著者別名

タケウチ, テツジ

学位授与大学

大阪大学

取得学位

博士(経済学)

学位授与番号

甲第6538号

学位授与年月日

1998-07-15

注記・抄録

博士論文

14401甲第06538号

博士(経済学)

大阪大学

1998-07-15

14104

目次

  1. 謝辞 / (0003.jp2)
  2. 目次 / p1 (0004.jp2)
  3. 図表一覧 / p3 (0006.jp2)
  4. はじめに / p1 (0008.jp2)
  5. 要旨 / p1 (0008.jp2)
  6. 目的と範囲 / p2 (0009.jp2)
  7. 章内容 / p4 (0011.jp2)
  8. 1.-商品先物取引と不確実性 / p5 (0012.jp2)
  9. 1.1 先物取引の一般的な見方 / p5 (0012.jp2)
  10. 1.2 リスク・プレミアム理論 / p10 (0017.jp2)
  11. 2.-先物価格形成理論 / p15 (0022.jp2)
  12. 2.1 準備 / p15 (0022.jp2)
  13. 2.2 理論価格 / p36 (0043.jp2)
  14. 付録 / p47 (0054.jp2)
  15. 3.-リスク・プレミアムの理論 / p55 (0062.jp2)
  16. 3.1 展望 / p56 (0063.jp2)
  17. 3.2 現物・先物・先渡取引の収益率 / p67 (0074.jp2)
  18. 付録 / p75 (0082.jp2)
  19. 4.-わが国商品先物市場の統計的特性 / p77 (0084.jp2)
  20. 4.1 リスク・ヘッジ機能の観点から / p77 (0084.jp2)
  21. 4.2 収益率の統計的特徴 / p80 (0087.jp2)
  22. 4.3 相関関係 / p103 (0110.jp2)
  23. 4.4 商品先物の収益率の時系列分析 / p106 (0113.jp2)
  24. 付録 / p113 (0120.jp2)
  25. 5.-リスク・プレミアムの実証研究 / p119 (0126.jp2)
  26. 5.1 市場価格との比較 / p119 (0126.jp2)
  27. 5.2 市場リスク・プレミアムの裁定機会の実証研究 / p123 (0130.jp2)
  28. 5.3 市場均衡リスク評価 / p130 (0137.jp2)
  29. 付録 / p135 (0142.jp2)
  30. 6.-リスク・ヘッジについての再考察 / p140 (0147.jp2)
  31. 6.1 リスク・ヘッジの目的と生産における不確実性 / p141 (0148.jp2)
  32. 6.2 生産費用における不確実性が与える生産量への影響 / p149 (0156.jp2)
  33. 6.3 経営者の期待効用最大化問題と最適ヘッジ / p152 (0159.jp2)
  34. 付録 / p161 (0168.jp2)
  35. 7.-おわりに / p174 (0181.jp2)
  36. 7.1 先物におけるリスク・プレミアム / p174 (0181.jp2)
  37. 7.2 先物のリスク・ヘッジとしての役割 / p177 (0184.jp2)
  38. 7.3 展望と反省 / p178 (0185.jp2)
  39. 引用文献 / p1 (0187.jp2)
9アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000171915
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000172189
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000336229
  • データ提供元
    • 機関リポジトリ
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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