Flexible Wechselkurse aus der Sicht des Finanzmarktansatzes
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Flexible Wechselkurse aus der Sicht des Finanzmarktansatzes
（Studies in international economics and institutions）
Springer-Verlag, c1991
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注記
Bibliography: p. [218]-226
内容説明・目次
内容説明
Dieses Buch enthalt eine Darstellung des Finanzmarktansatzes, dem neuesten Ansatz zur Bestimmung flexibler Wechselkurse im Kontext internationaler Bewegungen von Finanzkapital. Es soll dem Leser eine konsistente theoretische Sicht der Simultaneitat von kurz- und langfristigen Wechselkursschwankungen und internationalen Kapitalbewegungen vermitteln. Hierzu wird die einschlagige Literatur kritisch aufgearbeitet und durch drei eigene Modellversionen eines umfassenden Grundmodells erganzt. In den neuen Modellen werden bislang vorliegende Inkonsistenzen zwischen der verbalen und der formalen Darstellung des Finanzmarktansatzes dadurch ausgeraumt, dass mindestens zwei international handelbare Vermoegenstitel berucksichtigt werden. Es wird gezeigt, wie Wechselkurserwartungen, Zinsertrage, Vermoegensanderungen durch Umbewertungen und die Integration der Finanzmarkte die Dynamik der Wechselkurse beeinflussen und die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Massnahmen bestimmen.
目次
0. Zusammenfassung.- I. Einleitung.- I.1 Fragestellung und UEberblick.- I.2 Bestimmung flexibler Wechselkurse - Einige theoretische Ansatze.- II. Der Finanzmarktansatz und die PortfoliogleichgewichtSmodelle.- II.1 Notation.- II.2 Kritische Anmerkungen zu den ublichen Formulierungen des Finanzmarktansatzes.- II.3 Ein erweiterter Finanzmarktansatz.- II.4 Eine Klassifizierung von Portfoliogleichgewichtsmodellen.- II.5 Die Grundstruktur eines Portfoliogleichgewichtsmodells, das dem erweiterten Finanzmarktansatz entspricht.- a) Der Gutersektor.- b) Der Finanzsektor.- c) Die Dynamik des Systems.- d) Das Modell im UEberblick.- III. Die Erweiterte Methode der GleichgewichtsBewegung.- IV. Modell I - Zwei International Handelbare Nichtzinstragende Aktiva.- IV.1 Die Modellstruktur und Dynamik.- IV.2 Die Stabilitatsanalyse.- IV.3 Die Wirkungen einer Devisenmarktoperation.- a) Die kurzfristigen Wirkungen.- b) Die langfristigen Wirkungen.- c) Moegliche Anpassungspfade.- IV.4 Die Wirkungen einer durch Steuern finanzierten Staatsausgabenerhoehung.- V. Modell II - Zwei International Handelbare Zinstragende Aktiva.- V.1 Die Modellstruktur und Dynamik.- V.2 Die Stabilitatsanalyse.- V.3 Die Wirkungen einer Offenmarktoperation.- a) Die kurzfristigen Wirkungen.- b) Die langfristigen Reaktionen.- c) Moegliche Anpassungspfade.- V.4 Die Wirkungen einer Erhoehung des auslandischen Zinssatzes.- a) Die kurzfristigen Wirkungen.- b) Die langfristigen Wirkungen.- c) Moegliche Anpassungspfade.- V.5 Die Wirkungen einer durch Steuern finanzierten Staatsausgabenerhoehung.- VI. Modell III - Drei International Handelbare Aktiva: Zwei Zinstragende, Perfekt Substituierbare, Ein Nichtzinstragendes.- VI.1 Die Modellstruktur und Dynamik.- VI.2 Die Stabilitatsanalyse.- VI.3 Die Wirkungen einer Offenmarktoperation.- a) Die kurzfristigen Wirkungen.- b) Die langfristigen Wirkungen.- c) Moegliche Anpassungspfade.- VI.4 Die Wirkungen einer auslandischen Zinssatzerhoehung.- a) Die kurzfristigen Wirkungen.- b) Die langfristigen Wirkungen.- c) Moegliche Anpassungspfade.- VI.5 Die Wirkungen einer durch Steuern finanzierten Staatsausgabenerhoehung.- VII. Eine Vergleichende Zusammenfassung der Ergebnisse.- Anhang zu Modell I.- Anhang zu Modell II.- Anhang zu Modell III.
「Nielsen BookData」 より
