金融モデルにおける推定と最適化

著者

• 乾, 孝治 イヌイ, コウジ
• 室町, 幸雄 ムロマチ, ユキオ

書誌事項

金融モデルにおける推定と最適化

乾孝治, 室町幸雄著

（シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 5）

朝倉書店, 2000.11

タイトル読み

キンユウ モデル ニオケル スイテイ ト サイテキカ

注記

参考文献: p[183]-186

内容説明・目次

内容説明

本書は、ある程度金融工学の知識のある実務家および同分野に興味をもつ大学院生等を対象にした、金融モデルの推定およびそれに関連する最適化について解説した入門書である。

目次

• １　金融データの特徴
• ２　理論的背景
• ３　最適化法の基礎
• ４　株式投資のためのモデル推定
• ５　ＧＭＭによる金利モデルの推定—わが国での事例
• ６　金利期間構造の推定
• ７　デフォルト率の期間構造の推定

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA49370347
• ISBN:
  • 9784254275056
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: vi, 190p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融
• 親書誌ID:
  • BA43612192