ビョルク数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル
著者
書誌事項
ビョルク数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル
（ファイナンス・ライブラリー, 9）
朝倉書店, 2006.1
- タイトル別名
-
Arbitrage theory in continuous time
数理ファイナンスの基礎 : ビョルク : 連続時間モデル
- タイトル読み
-
ビョルク スウリ ファイナンス ノ キソ : レンゾク ジカン モデル
大学図書館所蔵 件 / 全123件
-
該当する所蔵館はありません
- すべての絞り込み条件を解除する
この図書・雑誌をさがす
注記
原タイトルは標題紙裏による
原著第2版 (Oxford University Press, 2004) の抄訳
参考文献: p[275]-282
内容説明・目次
目次
- ２項モデル
- より一般的な１期間モデル
- 確率積分
- 微分方程式
- ポートフォリオ・ダイナミクス
- 裁定価格
- 完備性とヘッジング
- パリティ関係とデルタ・ヘッジ
- 多次元モデル：古典的アプローチ
- 非完備市場
- 配当
- 通貨デリバティブ
- 債権と利子率
- 短期金利モデル
- 短期金利のマルチンげール・モデル
- 先渡しレート・モデル
- ニューメレールの変更
- 先渡しと先物
「BOOKデータベース」 より