実践的ペアトレーディングの理論 : 2つの株式で安定収益を獲得する方法
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実践的ペアトレーディングの理論 : 2つの株式で安定収益を獲得する方法
（ウィザード・ブック・シリーズ, v.110）
パンローリング, 2006.12
- Other Title
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Pairs trading : quantitative methods and analysis
実践的ペアトレーディングの理論 : 2つの株式で安定収益を獲得する方法
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ジッセンテキ ペア トレーディング ノ リロン : フタツ ノ カブシキ デ アンテイ シュウエキ オ カクトク スル ホウホウ
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監訳: 熊谷善彰
参考文献: 章末
Description and Table of Contents
Description
本書は、ペアトレーディングの戦略をさまざまな角度から詳しく説明・検討し、計量的な道具をそのペアトレーディングの分析に役立てている。ボラティリティの高い現代の株式市場では、地政学リスクをはじめさまざまなリスク要因のため、常に急落の危機をはらんでいる。本書では、このような時期に安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法として、多くのヘッジファンドマネジャーが採用しているペアトレーディングの奥義を紹介している。
Table of Contents
- 第１部 基礎知識（序論；時系列；ファクターモデル；カルマン・フィルタ）
- 第２部 統計的裁定を用いたペアトレード（概観；株式市場におけるペアとなる銘柄の選択；トレードの可能性の検証；トレードの設計）
- 第３部 リスク・アービトラージに関連するペアトレード（リスク・アービトラージの仕組み；トレードの執行；マーケット・インプライド合併確率；スプレッド反転）
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