応用経済学のための時系列分析

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応用経済学のための時系列分析

市川博也著

（応用ファイナンス講座 / 森平爽一郎, 小暮厚之編集, 2）

朝倉書店, 2007.2

Other Title

時系列分析 : 応用経済学のための

Title Transcription

オウヨウ ケイザイガク ノ タメノ ジケイレツ ブンセキ

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Note

参考文献: p[162]-165

Description and Table of Contents

Table of Contents

  • １　時系列変数の特徴
  • ２　分布ラグモデルの最適次数
  • ３　統計学の基礎的概念と単位根検定
  • ４　定常な時系列変数と長期乗数
  • ５　Ｄｉｃｋｅｙ‐Ｆｕｌｌｅｒ検定と単位根の検定問題
  • ６　１変量時系列モデリング
  • ７　ポートフォリオモデル
  • ８　市場モデルと効率的市場仮説
  • ９　ボラティリティ変動モデル
  • １０　Ｇ＠ＲＣＨによるＡＲＣＨ型モデルの拡張と応用例

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Details

  • NCID
    BA81214387
  • ISBN
    • 9784254295870
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    x, 170p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
  • Parent Bibliography ID
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