債券ポートフォリオの計量分析

著者

• Dynkin, Lev
• Gould, Anthony
• Hyman, Jay
• Konstantinovsky, Vadin
• Phelps, Bruce
• 本多, 俊毅 ホンダ, トシキ

書誌事項

債券ポートフォリオの計量分析

レヴ・ディンキン [ほか] 著 ; 本多俊毅訳

東洋経済新報社, 2010.3

タイトル別名

Quantitative management of bond portfolios

タイトル読み

サイケン ポートフォリオ ノ ケイリョウ ブンセキ

注記

その他の著者: アンソニー・グールド, ジェイ・ハイマン, ヴァディム・コンスタンティノフスキー, ブールス・フェルプス

内容説明・目次

目次

• 第１部　ポートフォリオの定量的な運用における諸問題
• 第２部　定量的ポートフォリオ運用の具体例（クレジット市場における銘柄選択とアセット・アロケーション；グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル；高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックスの複製；ＭＢＳインデックスの複製方法；クレジット・ポートフォリオにおける分散投資；ＭＢＳのデュレーション；クレジット債の実証的デュレーション；ＤＴＳ（デュレーション×スプレッド）—クレジット証券のスプレッド・リスク）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB01237152
• ISBN:
  • 9784492711767
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xvii, 388p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.154
  • NDC9 : 338.154
• 件名:
  • BSH : 債券
  • BSH : ポートフォリオセレクション