非線形ダイナミカルシステムの「モデル周辺ゆう度」重み付き再構成と予測

• 斉藤 幹貴

  早稲田大学理工学部電気電子情報工学科

• 榎本 剛

  早稲田大学理工学部電気電子情報工学科, 科学技術振興事業団

• 松本 隆

  早稲田大学理工学部電気電子情報工学科, 科学技術振興事業団

書誌事項

タイトル別名

• Reconstructions and Predictions of Nonlinear Dynamical Systems Weighted by Model Marginal Likelihoods
• ヒセンケイ ダイナミカル システム ノ モデル シュウヘンユウ ド オモミツキ サイコウセイ ト ヨソク カイソウ ベイズテキ アプローチ
• A Hierarchical Bayesian Approach
• 階層ベイズ的アプローチ

抄録

A hierarchical Bayesian approach is formulated for nonlinear time series prediction problems with neural nets. The proposed scheme consists of several steps : <BR>(i) Formulae for posterior distributions of parameters, hyper parameters as well as models via Bayes formula.<BR>(ii) Derivation of predictive distributions of future values taking into account model marginal likelihoods.<BR>(iii) Using several drastic approximations for computing predictive mean of time series incorporating model marginal likelihoods.<BR>The proposed scheme is tested against two examples; (A) Time series data generated by noisy chaotic dynamical system, and (B) Building air-conditioning load prediction problem. The proposed scheme outperforms the algorithm previously used by the authors.

収録刊行物

• システム制御情報学会論文誌

  システム制御情報学会論文誌 15 (1), 10-16, 2002

  一般社団法人 システム制御情報学会

キーワード

• prediction weighted by marginal likelihood
• neural net
• hierarchical Bayesian approach
• nonlinear time series prediction

詳細情報

• CRID: 1390001205164595584
• NII論文ID: 10007534495
• NII書誌ID: AN1013280X
• DOI: 10.5687/iscie.15.10
• ISSN: 2185811X
• ISSN: 13425668
• NDL書誌ID: 6040962
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I6040962
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • Crossref
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可