ＦＴＲを用いたプライスリスクヘッジ

• 田中 泰明

  京都大学情報学研究科

• 牧野 倫子

  甲南大学理工学部

• 市田 良夫

  三菱電機(株) 先端技術総合研究所

• 秋吉 政徳

  三菱電機(株) 先端技術総合研究所

書誌事項

タイトル別名

• Optimal Hedge for Nodal Price Risk using FTR.
• FTRを用いたノーダルプライスリスクの最適ヘッジ
• FTR オ モチイタ ノーダルプライスリスク ノ サイテキ ヘッジ

抄録

As the deregulation of electric business proceeds, each company needs to construct a risk hedging system. So far many companies have not been taking much care of this suffciently. In this paper, we address the nodal price hedge issue. Most companies have risks for the nodal prices which tend to be highly volatile. There's almost no doubt that such a company actually needs hedge products to make profits stable. We suggest the usage of FTR for this purpose. First, we briefly note the mechanisms of nodal price in PJM market and FTR, and suggest the mathematical formulations. Then we show some numerical examples and discuss our findings.

収録刊行物

• 電気学会論文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌）

  電気学会論文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌） 123 (1), 11-18, 2003

  一般社団法人 電気学会

キーワード

• 電力自由化
• リスクマネジメント
• リスクヘッジ
• ノーダルプライス
• FTR

詳細情報

• CRID: 1390282679580419968
• NII論文ID: 10010117162
• NII書誌ID: AN10065950
• DOI: 10.1541/ieejeiss.123.11
• ISSN: 13488155
• ISSN: 03854221
• NDL書誌ID: 6421333
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I6421333
• Web Site: http://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/123/1/123_1_11/_pdf
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • Crossref
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可