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- 田中 秀幸
- 京都大学大学院情報学研究科
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- ジャーファー アルムタワ
- 京都大学大学院情報学研究科
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- 片山 徹
- 京都大学大学院情報学研究科
書誌事項
- タイトル別名
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- Subspace Identification of Linear Systems with Observation Outliers
- シュツリョク ニ イジョウチ オ フクム センケイ システム ノ ブブン クウカン ドウテイホウ
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抄録
In this paper, we consider a subspace identification method for linear stochastic systems subject to observation outliers, where the observation noise contains large values with a low probability. We derive a subspace identification method by combining the orthogonal decomposition-based subspace identification method (ORT-method) and a weighted LQ decomposition. We apply the ORT-method to the input-output data, coupled with the standard LQ decomposition to obtain residuals of the output sequence. By using the median of residuals, outliers are detected by a simple scheme in robust statistics. Based on detected outliers, a weighting matrix is generated automatically, and is incorporated in the weighted LQ decomposition to get an improved estimate of the system matrices. A numerical example is included to show the effectiveness of the proposed method.
収録刊行物
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- システム制御情報学会論文誌
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システム制御情報学会論文誌 17 (2), 89-96, 2004
一般社団法人 システム制御情報学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205164658560
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- NII論文ID
- 10012269572
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- NII書誌ID
- AN1013280X
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- ISSN
- 2185811X
- 13425668
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- NDL書誌ID
- 6839559
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- 本文言語コード
- en
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可