推定誤差に基づくオプション市場価格が織り込む拡散モデルとジャンプ拡散モデルの検証

• 小林 寛司

• 宮崎 浩一

• 田中 健太郎

書誌事項

タイトル別名

• スイテイ ゴサ ニ モトズク オプション シジョウ カカク ガ オリコム カクサン モデル ト ジャンプ カクサン モデル ノ ケンショウ
• An empirical analysis on diffusion and jump-diffusion models based on estimation error distributions
• 数理モデル化と問題解決(MPS) Vol.2009-MPS-76
• スウリ モデルカ ト モンダイ カイケツ(MPS) Vol.2009-MPS-76

収録刊行物

• 情報処理学会研究報告

  情報処理学会研究報告 2009年度 (5), 1-6, 2010-02

  東京 : 情報処理学会

詳細情報

• CRID: 1520290884482816384
• NII論文ID: 10026760444
• NII書誌ID: AA12414720
• ISSN: 18840930
• NDL書誌ID: 025055911
• NDL書誌ID: 025070759
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025055911
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025070759
• 本文言語コード: ja
• NDL 雑誌分類:
  • ZM13(科学技術--科学技術一般--データ処理・計算機)
• データソース種別:
  • NDL
  • CiNii Articles