サンプル値H^2信号復元にもとづくレビー過程の弱近似 Sampled-Data H^2 Signal Reconstruction Approach to Weak Approximation Problem for Levy Processes

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著者

    • 加嶋 健司 KASHIMA Kenji
    • 東京工業大学 大学院 情報理工学研究科 Graduate School of Information Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology

抄録

In many application areas, Lévy processes, a generalization of the Wiener process, are widely used in order to suitably capture sudden shifts or discrete-value nature in stochastic dynamical systems. In this paper, we formulate a <i>weighting function conversion problem</i> for weak approximation of Lévy processes. This problem covers many practically important problems, and is shown to be equivalent to a sampled-data <i>H</i><sup>2</sup> signal reconstruction problem. By virtue of a remarkable feature of Lévy processes, the main result provides a simple design procedure of suboptimal filters for this problem. <br>

収録刊行物

  • システム制御情報学会論文誌

    システム制御情報学会論文誌 24(10), 241-249, 2011-10-15

    一般社団法人 システム制御情報学会

参考文献:  19件中 1-19件 を表示

被引用文献:  1件中 1-1件 を表示

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    10030146364
  • NII書誌ID(NCID)
    AN1013280X
  • 本文言語コード
    JPN
  • 資料種別
    ART
  • ISSN
    13425668
  • NDL 記事登録ID
    11269033
  • NDL 雑誌分類
    ZM11(科学技術--科学技術一般--制御工学)
  • NDL 請求記号
    Z14-195
  • データ提供元
    CJP書誌  CJP引用  NDL  J-STAGE 
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