マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日本の株式市場のボラティリティの分析 An Empirical Study of Volatility in the Japanese Stock Market Using the Markov Switching GARCH Model

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収録刊行物

  • 日本統計学会誌. シリーズJ

    日本統計学会誌. シリーズJ 34(1), 1-19, 2004-09-01

    日本統計学会

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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    110003166117
  • NII書誌ID(NCID)
    AA11989749
  • 本文言語コード
    JPN
  • 資料種別
    ART
  • ISSN
    03895602
  • NDL 記事登録ID
    7248049
  • NDL 雑誌分類
    ZD43(経済--統計)
  • NDL 請求記号
    Z3-1003
  • データ提供元
    CJP書誌  NDL  NII-ELS  NDL-Digital 
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