共進化遺伝的プログラミングによるマルチエージェントシステムの設計とその応用 Design of Multi-Agent-Based System by using the Coevolutionary GP and its Application

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抄録

本報告では,共進化遺伝的プログラミングによるマルチ・エージェントに基づくシステム構成を提案し,人工株式市場を検証した。このシステム構造に基づき,五つの異なる種類のエージェントのモデリングを試みた。具体的には,このシステム構造において,算術式予測モデル,あるいは,単純な取引ルールを取引の意思決定に用いる合理的なエージェントを仮定し,さらにこれらのエージェントには専有のモデルベースを保有するか,あるいは,共有的なモデルベースから学習するかという二つのパターンの共進化を付け加える。合理的なエージェント以外,一種の不合理なエージェントも設ける。本報告では,遺伝的プログラミング手法により,適応的なエージェントの認知行為をモデリングすることに焦点を与える。提案されたシステム構造に基づき,人工株式市場を構築する実験を行い,得られた時系列から実証分析により既に検証されたいくつかの現実株式市場についての特徴が確認される。

This paper deals with a multi-agent-based architecture for artificial stock market. We attempt to add more heterogeneity to the agents. Specifically, in this architecture the rational agents prefer forecast equation models or simple trading rules to support their decision making, and own his individual base or just learning from public base. Besides these rational agents, one type of irrational agents is also defined. We focus on applying the GP approach to model cognitive behavior of adaptive agents. Time series generated from this multi-agent-based artificial stock market are demonstrated to replicate some features, compared with empirical studies.

収録刊行物

  • 電子情報通信学会技術研究報告. CAS, 回路とシステム

    電子情報通信学会技術研究報告. CAS, 回路とシステム 102(296), 81-86, 2002-08-28

    一般社団法人電子情報通信学会

参考文献:  14件中 1-14件 を表示

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    110003198817
  • NII書誌ID(NCID)
    AN10013094
  • 本文言語コード
    JPN
  • 資料種別
    ART
  • ISSN
    09135685
  • NDL 記事登録ID
    6331728
  • NDL 雑誌分類
    ZN33(科学技術--電気工学・電気機械工業--電子工学・電気通信)
  • NDL 請求記号
    Z16-940
  • データ提供元
    CJP書誌  NDL  NII-ELS 
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