イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号)

• 斎藤, 達弘

書誌事項

タイトル別名

• イベント スタディ ニ オケル クラスタリング コウカ ノ エイキョウ
• A Test for the Clustering Effect in Event Studies

抄録

イベント・スタディにおけるクラスタリング効果とは,同じ産業に所属するサンプルを用いて,イベントとウインドウを共通に設定するイベント・スタディで発生する問題である。この論文は,2003年11月29日に一時国有化された足利銀行の経営破綻が他の地方銀行に与えた影響を分析対象にして,イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響を検証している。そして,クラスタリング効果の影響は大きく,その影響を考慮しないとき,アブノーマル・リターンに関する帰無仮説が棄却されるバイアスがあることを確認している。

収録刊行物

• 新潟大学経済論集

  新潟大学経済論集 82 57-68, 2007-03

  新潟大学経済学会

詳細情報

• CRID: 1050282814209140864
• NII論文ID: 110006244360
• NII書誌ID: AN00183269
• ISSN: 02861569
• HANDLE: 10191/5149
• NDL書誌ID: 8783795
• Web Site: https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/records/27285
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I8783795
• 本文言語コード: ja
• 資料種別: departmental bulletin paper
• データソース種別:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles