テクニカル指標の動的選択と tick 価格予測  [in Japanese] Adaptive Use of Technical Indicators for the Prediction of Tick-wise Price Fluctuation  [in Japanese]

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Abstract

テクニカル指標を利用した価格予測は多くの投資家によって行われており、同時にまた、様々な指標が提案されてもいる。しかしどの指標をどのような場合に利用すべきかといった科学的分析は殆どなく、結果として投資家ごとに好みの指標を恣意的に用いるにとどまっている。一方、次元解析などから必要な指標を科学的に特定する試みは存在するものの、実用の場では殆ど無視されている。本論文は、動的に変化する価格時系列の状態を進化計算に基づいて追いながら、その状態に最も適した指標の組を特定しつつ、短期予測を実行する、という全く新規な方法論で価格の自動予測を行うシステムを開発することを試みる。

While technical analysis is widely used by practitioners for predicting the price trends and market strength, and many new indicators are proposed for this purpose, it is hardly asked which indicator is to be chosen under specific situations based on scientific rigorousness. This situation results in the random choice of favorite indicators by individual practitioners. Although there are attempts of introducing dimensionless indicators proposed by some investigators, no market has ever considered them seriously. We propose to construct a system that selects the best combination of indicators and their parameter values adaptively by learning the patterns from the tick-wise financial data.

Journal

  • IPSJ SIG Notes

    IPSJ SIG Notes 66, 29-32, 2007-09-03

    Information Processing Society of Japan (IPSJ)

References:  1

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    110006403644
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
    AN10505667
  • Text Lang
    JPN
  • Article Type
    ART
  • ISSN
    09196072
  • NDL Article ID
    8941223
  • NDL Source Classification
    ZM13(科学技術--科学技術一般--データ処理・計算機)
  • NDL Call No.
    Z14-1121
  • Data Source
    CJP  NDL  NII-ELS 
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