1C3-1 多スタートノードGNPを用いた株式売買ポートフォリオの基礎検討(1C3 最適化2)

• 白石,憲正

  早稲田大学

• 間普,真吾

  早稲田大学

• 平澤,宏太郎

  早稲田大学

• 古月,敬之

  早稲田大学

書誌事項

タイトル別名

• 1C3-1 A preliminary study of portfolio of stock markets by GNP with a number of start nodes

抄録

既存の「ローソク足チャートを利用したGNPによる株式売買モデル」と「多スタートノードGNP」を応用し,株式売買におけるポートフォリオを構築するための基礎検討を行う.株式売買においてリスク分散は重要な課題である.リスク分散で一番賢明な方法は複数の銘柄をストックし売買することである.そこで今回,銘柄ごとにスタートノードを作成しポートフォリオを構築することによって,複数銘柄を売買できる手法の基礎検討を行う.なお株式売買成立条件は当該日の始値で売買が成立するものと仮定する.運用資金は1銘柄500万円を1年間売買させる.

収録刊行物

• インテリジェントシステム・シンポジウム講演論文集

  インテリジェントシステム・シンポジウム講演論文集 16 145-150, 2006-09-25

  日本機械学会

キーワード

• Evolutionary stock price prediction
• Stock markets
• Candle chart
• Evolutionary computation
• Genetic Network Programming
• Start nodes
• Portfolio

詳細情報

• CRID: 1540009770417420928
• NII論文ID: 110006638092
• NII書誌ID: AA1190206X
• Web Site: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11134194
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • NDL-Digital
  • CiNii Articles