情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用  [in Japanese] An Application of Two-Step Discrimination Scheme on Bankruptcy Discrimination while Considering the Cost of Information  [in Japanese]

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Abstract

本論文の目的は,2値判別を効率的に行う際に,判別精度と追加情報を得るためのコストを考慮する二段階の判別モデルの枠組みを提案するとともに,二段階判別スキームの企業の倒産判別モデルヘの応用について実用可能性を示すことである.具体的には,判別を正解することで得られる報酬と利用する情報屎を節約することで得られる報酬の和を最大化することを目的とするとき,コストなしで可能な一段階目の判別を行った後で,コストをかけて新たな情報を追加して二段階目の判別を行うべきかどうかを決める基準を議論する.そして,この二段階判別スキームを,銀行が企業への貸出を行うかどうかの意思決定時に用いられる倒産判別モデルに応用する方法を示し,数値実験を行ってモデルのパラメータの結果への影響を調べる.

Journal

  • The IEICE transactions on information and systems

    The IEICE transactions on information and systems 91(11), 2589-2595, 2008-11-01

    The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

References:  7

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    110007380935
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
    AA12099634
  • Text Lang
    JPN
  • Article Type
    ART
  • ISSN
    18804535
  • NDL Article ID
    9701446
  • NDL Source Classification
    ZN33(科学技術--電気工学・電気機械工業--電子工学・電気通信)
  • NDL Call No.
    Z16-779
  • Data Source
    CJP  NDL  NII-ELS  IR 
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