GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• 渡部 敏明

• 長倉 大輔

書誌事項

タイトル別名

• GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証
• GARCHガタ モデル ト Realized Volatility オ モチイタ TOPIX ニチジ リターン ノ ヒセンケイセイ ノ ケンショウ
• Testing Nonlinear Dependence of TOPIX Daily Returns Using GARCH Models and Realized Volatility(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証
• Testing nonlinear dependence of TOPIX daily returns using GARCH models and realized volatility
• 特集 資産市場の高頻度データの統計的分析
• トクシュウ シサン シジョウ ノ コウヒンド データ ノ トウケイテキ ブンセキ

抄録

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会

収録刊行物

• 日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編

  日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 39 (1), 65-94, 2009-09

  東京 : 日本統計学会

キーワード

• BDS検定
• CCK検定
• GARCH
• LB検定
• TOPIX
• Realized Volatility

詳細情報

• CRID: 1520853832509235200
• NII論文ID: 110007482354
• NII書誌ID: AA1105098X
• ISSN: 03895602
• NDL書誌ID: 10502750
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I10502750
• Web Site: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10823172
• 本文言語コード: ja
• NDL 雑誌分類:
  • ZD43(経済--統計)
• データソース種別:
  • NDL
  • NDL-Digital
  • CiNii Articles
  • KAKEN