国際金融市場モデルによる基軸通貨の生成・安定・崩壊メカニズムの解明  [in Japanese] Emergence, Stabilization and Collapse of Key Currency in International Financial Market Model  [in Japanese]

Access this Article

Search this Article

Author(s)

    • 辻野 正訓 TSUJINO MASANORI
    • 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
    • 橋本 敬 HASHIMOTO TAKASHI
    • 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology

Abstract

貨幣の生成崩壊を示した安冨のモデルに流動性選好と地政学的関係を導入した国際金融市場モデルにより,基軸通貨の生成・崩壊と安定化のメカニズムを調べる.このモデルでは基軸通貨の生成・崩壊がべき乗則に従うことを示す.そして,地政学的非対称性により通貨の市場性に階層構造が生じ,高い市場性を持つ通貨が流動性選好によりさらに欲求されやすくなる,という国際通貨や基軸通貨の安定化メカニズムを示す.The mechanisms of emergence, collapse and stabilization of key currency is studied with international financial market model where liquidity preference and geopolitical relations are introduced into Yasutomi's model of the emergence and collapse of money. It is shown that the emergence and collapse of key currency follows the power law in the model. We elucidate the stabilization mechanism of international and key currencies as follows: the geographical asymmetry brings the hierarchical structure of the marketability of currencies and those with high marketability are desired due to the liquidity preference.

Journal

  • 研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)

    研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) 2010-MPS-80(11), 1-6, 2010-09-21

    情報処理学会

References:  10

Cited by:  1

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    110007993927
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
    AN10505667
  • Text Lang
    JPN
  • Article Type
    Journal Article
  • ISSN
    09196072
  • NDL Article ID
    025240470
  • NDL Call No.
    YH247-911
  • Data Source
    CJP  CJPref  NDL  NII-ELS  IPSJ 
Page Top