絶対値和を用いたポートフォリオ組み換え量最小化分析

• 吉川, 周二

• 田中, 翔子

• 牧, 智弘

• 吉川, 大介

書誌事項

タイトル別名

• A remark on the rebalanced amount of portfolio based on absolute differences
• ゼッタイチ ワ オ モチイタ ポートフォリオ クミ カエ リョウ サイショウカ ブンセキ

抄録

In this article, we study the optimal portfolio. There are two purposes we focus on. One is to reduce risks using principal component analysis. The other is to minimize the amount of rebalancing portfolio. Here, the amount of rebalancing portfolio is measured on the absolute difference basis. We especially devise the calculation method using portfolio discretization.

収録刊行物

• 宇部工業高等専門学校研究報告

  宇部工業高等専門学校研究報告 55 13-16, 2009-03

  宇部工業高等専門学校

詳細情報

• CRID: 1050282812586818176
• NII論文ID: 110008609644
• NII書誌ID: AN00019833
• ISSN: 03864359
• NDL書誌ID: 10206798
• Web Site: https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/un/770
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I10206798
• 本文言語コード: ja
• 資料種別: departmental bulletin paper
• データソース種別:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles